Способ которым пользуюсь я, используя браузер Chrome:

1. Заходим в настройки:
   
2. Выбираем вкладку Расширения, внизу страницы нажимаем Еще расширения:
   
3. Пишем в строке поиска «MusicSig для Вконтакте» (без кавычек можно), затем нажимаем кнопку Установить:
   
4. Готово!

Теперь при входе в свою музыку или музыку друзей вы будете видеть такой интерфейс:

Наверху добавится иконка в виде скрипичного ключа, вы можете зайти туда и настроить расширение более тонко. Музыку можно фильтровать — советую выбрать самое лучшее качество (от 320кбит), скачивать песни можно как индивидуально — с помощью кнопки-дискеты, или полностью весь плейлист. Я так качал более 500 песен — очень удобно.

Так же советую подписаться на группу этого расширения: https://vk.com/musicsigvk